Quant.Risk Reporting

Beim Quant.Risk Reporting werden die Portfoliodaten des Kunden täglich in ein einheitliches Risikosystem eingelesen. Dabei werden heterogene Berichtsformate infolge der Einbindung mehrerer KVGen, Manager etc. in ein einheitliches Format mit klarem Design harmonisiert. Alle relevanten Marktwerte der Kundenportfolios werden auf den Berichtszeitpunkt fortgeschrieben. Die Risikomessung aller Einzeltitel erfolgt dabei im Rahmen des Durchschauprinzips durch das hauseigene Risikomodell.

Das verwendete Modell ist hochreagibel und geeignet für den effizienten Einsatz des vorhandenen Risikokapitals unter Einhaltung der gemeinsam mit dem Kunden definierten Wertuntergrenzen. Die ermittelten Werte werden in Form eines regelmäßigen Reportings an den Kunden geliefert. Das Design kann kundenindividuell angepasst werden. Der Preis für das Quant.Risk Reporting ist abhängig von den Assets under Management sowie Anzahl und Komplexitätsgrad der Kundenportfolios.