Quant.Risk Overlay

Operative, dynamische Portfolioabsicherung

durch Quant.Capital

Im Quant.Risk Overlay übernimmt Quant.Capital Management das Risikomanagement für liquide Vermögen inklusive dynamischer Portfolioabsicherung im Rahmen einer Auslagerung des Portfoliomanagements. Absicherungsmaßnahmen werden bevorzugt mittels liquider Derivate wie beispielsweise Futures durchgeführt.

Es findet eine kontinuierliche Überwachung der Einhaltung der vereinbarten Wertuntergrenze statt sowie ein regelmäßiges Reporting über die erzielten Ergebnisse. Durch die weitreichende Auslagerung des Risikomanagements können sich die Kunden auf ihre Kernkompetenzen fokussieren und erhalten zudem eine klare Separation der Erfolgsbeiträge. Der Preis für das Quant.Risk Overlay ist abhängig von den Assets under Management sowie von Anzahl und Komplexitätsgrad der Kundenportfolios.